長(zhǎng)城證券股份 2021年場(chǎng)外衍生品管理
系統(tǒng)項(xiàng)目招標(biāo)公告
項(xiàng)目所在地區(qū)：廣東省深圳市
一、招標(biāo)條件
本長(zhǎng)城證券股份 2021年場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，項(xiàng)目資金來源為企業(yè)自籌，
二、項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
概況：2018年以后場(chǎng)外業(yè)務(wù)一直增長(zhǎng)有序，場(chǎng)外期權(quán)的產(chǎn)品類型也得到極大豐富和擴(kuò)展，以雪球?yàn)榇淼漠a(chǎn)品在市場(chǎng)上受到了機(jī)構(gòu)客戶的追捧，從而對(duì)系統(tǒng)的要求有了更高的要求。這體現(xiàn)在系統(tǒng)對(duì)于這類復(fù)雜產(chǎn)品的快速反映，即產(chǎn)品設(shè)計(jì)、定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖和實(shí)時(shí)風(fēng)控及盤后估值能力，這要求券商在場(chǎng)外系統(tǒng)方面具備長(zhǎng)期、持續(xù)快速迭代、高效計(jì)算、精準(zhǔn)監(jiān)控的展業(yè)能力。2019年至2020年間場(chǎng)外收益互換業(yè)務(wù)迎來了迅猛增長(zhǎng)，場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)也越來越成為券商升級(jí)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和利潤新增長(zhǎng)點(diǎn)。2020年9月25日，證監(jiān)會(huì)頒布《證券公司場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù)管理辦法》、2021年12月3日中證協(xié)發(fā)布了《證券公司收益互換業(yè)務(wù)管理辦法》，這些均強(qiáng)調(diào)場(chǎng)外期權(quán)和收益互換業(yè)務(wù)必須加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)管理，場(chǎng)外系統(tǒng)的重要性從法規(guī)上得到了確認(rèn)。
從目前的實(shí)際情況來看，我部目前所用互換系統(tǒng)是自建的管理系統(tǒng)，功能模塊包括交易端、管理端、清算端以及報(bào)備估值功能，其中數(shù)據(jù)報(bào)送與估值等模塊是通過腳本形式，未能功能系統(tǒng)化，人工處理工作量大。在《證券公司收益互換業(yè)務(wù)管理辦法》要求下針對(duì)收益互換業(yè)務(wù)尤其是多空型收益互換簿記、交易以及數(shù)據(jù)報(bào)送方面均存在較大差距，亟待采購一套相匹配的場(chǎng)外衍生品系統(tǒng)，使之既能包容以往自研系統(tǒng)互換簿記功能及支持今年開始展業(yè)的場(chǎng)外期權(quán)功能，又能滿足征求意見稿指引中新規(guī)的要求，這樣可以使得我部的場(chǎng)外業(yè)務(wù)在一套系統(tǒng)中有效管理、運(yùn)維。
場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)具有定制化強(qiáng)和復(fù)雜性、在定價(jià)、估值、對(duì)沖、數(shù)據(jù)報(bào)送以及生命周期管理上有著一定的業(yè)務(wù)管理挑戰(zhàn)，需要引進(jìn)一套成熟完善的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)支持我部場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)管理、信息管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等工作的開展。
招標(biāo)范圍：
1.業(yè)務(wù)流程管理：支持場(chǎng)外衍生品流程的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括客戶管理、賬戶管理、合約管理、對(duì)沖交易、交易指令錄入、審批、事前/事后風(fēng)控、交易執(zhí)行、清結(jié)算、監(jiān)管數(shù)據(jù)報(bào)送等。
2.全品種交易及簿記：聯(lián)通各個(gè)交易場(chǎng)所的接口，支持場(chǎng)外衍生品的交易和簿記以及所涉及的股票、衍生品、基金場(chǎng)內(nèi)交易品種的交易和簿記；保存完整、詳細(xì)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，包括賬戶信息、客戶信息、交易記錄等；方便業(yè)務(wù)人員檢索、查詢所需信息。
3.報(bào)表支持：可以根據(jù)交易及持倉情況自動(dòng)生成各類報(bào)表及分析，包括估值報(bào)告、各類監(jiān)管報(bào)表、內(nèi)部核算報(bào)表等。
4.自動(dòng)化對(duì)沖交易：通過自定義對(duì)沖策略編寫，實(shí)時(shí)根據(jù)市場(chǎng)變化，實(shí)時(shí)根據(jù)策略完成交易。同時(shí)兼顧市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)管風(fēng)控要求。支持跨品種、跨市場(chǎng)交易。
服務(wù)期：合同簽訂之日起3個(gè)月進(jìn)行階段性驗(yàn)收，系統(tǒng)建設(shè)完成后由投標(biāo)人免費(fèi)升級(jí)、維護(hù)一年。
三、投標(biāo)人資格要求
3.1 通用資格條件
3.1.1 投標(biāo)人為中華人民共和國境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人或其他組織，具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力，具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)利；
3.1.2 投標(biāo)人財(cái)務(wù)、信譽(yù)等方面應(yīng)具備下列條件：
(1) 沒有處于被行政主管部門責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)或進(jìn)入破產(chǎn)程序；
(2) 沒有處于行政主管部門或 系統(tǒng)內(nèi)單位相關(guān)文件確認(rèn)的禁止投標(biāo)的范圍和處罰期間內(nèi)；
(3) 近三年沒有騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約，沒有經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)定的因其服務(wù)引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故；
(4) 未被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單；
(5) 未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站( )或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單。
(6) 與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人，不得參加投標(biāo)；單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。
3.2 專用資格條件
3.2.2業(yè)績(jī)要求：2.業(yè)績(jī)要求：投標(biāo)人近三年應(yīng)具有至少2個(gè)證券公司場(chǎng)外衍生品系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目或具有至少5個(gè)證券公司核心交易系統(tǒng)或極速交易系統(tǒng)或投資管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目合同案例，衍生品系統(tǒng)和核心交易系統(tǒng)、極速交易系統(tǒng)、投資管理系統(tǒng)兩個(gè)類別分別統(tǒng)計(jì)，不可混合替代，須提供項(xiàng)目證明材料。
3.2.3其他要求：本項(xiàng)目不允許聯(lián)合體投標(biāo)，不接受代理投標(biāo)。